不少币圈用户会被境外交易所导流信息误导，想要通过境外平台买入比特币，但境外交易所面向中国内地用户开展交易服务本身被监管划定为非法行为，内地居民通过翻墙、第三方代充等方式访问海外平台购币，全程游走在政策红线之内。这类境外平台常用OTC点对点交易作为入金通道，看似是个人之间私下转账换币，实际资金流转极易触碰反洗钱核查机制，银行卡频繁往来相关资金大概率被银行风控冻结，一旦出现商家卷款跑路、平台关停无法提币等问题，由于相关交易违背公序良俗，签订的私下交易协议不受国内法律保护，受损资金难以通过诉讼、报案等正规途径追回损失。
市面上还存在线下个人私下场外互换、比特币ATM机购币、第三方中介代买比特币等小众方式，这些途径同样暗藏多重隐患。国内全境已经全面清退比特币ATM设备，现存声称可线下取现购币的机具基本集中在海外地区，内地落地运营的相关机具全部违规；个人私下以人民币互换比特币的场景，看似避开平台手续费，却很难核验对方币种来源，若比特币牵扯诈骗、洗钱赃款，持有人的数字资产会被司法机关依法冻结收缴，同时转账方的银行账户也会被标记涉险账户，影响后续正常存取款与信贷业务。各类中介代买服务更是诈骗高发重灾区，不法中介以低手续费、大额优惠购币为噱头收取资金后直接失联，相关维权案例常年居高不下。
从资产风险层面来讲，比特币本身没有实体价值支撑，价格受国际消息、庄家操盘、全球监管变动影响波动剧烈，单日涨跌幅度动辄超两成，普通散户极易出现大额本金亏损，加上我国没有任何金融机构推出锚定比特币的合规理财产品，不存在银行、券商代销比特币的合法渠道，所有打着理财、定投旗号售卖比特币的项目都属于违规营销。另外，虚拟货币交易匿名化特征明显，不法分子常借助比特币完成赃款洗白、跨境非法转移资产，普通用户无意中参与购币，很可能被动卷入刑事案件，承担相应法律责任。
